Set Your Goals se formó en 2004, año en que grabaron su primer EP del mismo nombre en mayo de ese año. La banda comenzó sus primeros viajes con los grupos The Warriors y Make Move. Después de estar sólo de gira durante casi 2 años, firmaron con la disquera Eulogy Records y relanzaron el EP, bajo el nombre Reset, en abril de 2006, y Audelio Flores se unió la banda durante abril de ese mismo año.

Su segundo lanzamiento con Eulogy Records fue su primer álbum de estudio titulado Mutiny!, que fue lanzado en julio de 2006. En ese mismo año, la banda grabó su tercer demo titulado “Steal Your Goals”, grabado con la banda de punk hardcore británica The Steal con la disquera Gravity DIP Records.

Durante el invierno 2007, el guitarrista Dave Yoha dejó Set Your Goals cordialmente debido al agotamiento provocado por la gira, y Daniel Coddaire regresó a la banda para reemplazarlo hasta que fue anunciado como guitarrista oficial en 2008.

En la primavera de 2007 fueron la banda de apoyo en el tour del grupo de rock punk Anti-Flag, junto a Alexisonfire y Big D and the Kids Table.

Entre muchos logros,  la banda fue invitada por el grupo de rock alternativo New Found Glory para el Not Without A Fight Tour a principios de 2009 y para el UK Easy Core Tour a fines de ese mismo año. El 1 de mayo de 2009, la banda grabó bajo el nombre de Set Your Grohls, realizando covers de Nirvana y canciones de Foo Fighters8 en honor a Dave Grohl.

Su segundo álbum, This Will Be the Death of Us, fue lanzado por Epitaph Records el 21 de julio de 2009 y fue producido por Mike Green, productor que colaboró con bandas tales como Paramore y The Matches.

Para promocionar su segundo álbum, Set Your Goals viajó a Australia con el grupo punk All Time Low y Stealing O’Neal, y viajaron a los Estados Unidos entre julio y agosto con los grupos Four Year Strong, Polar Bear Club, The Swellers y Fireworks, con las cuales tocaron canciones de This Will Be the Death of Us en vivo.

El 28 de julio de 2010, Set Your Goals anunció que This Will Be the Death of Us había entrado al puesto 65 de la revista Billboard entre los primeros 200. Esto fue debido al éxito de la canción “The Few That Remain”, con la colaboración de la cantante de Paramore, Hayley Williams. La banda anunció que se unirá al Warped Tour 2010 con los grupos Parkway Drive, Four Year Strong y Emmure, entre otros, y viajarán con You Me at Six y Blackout durante su gira de noviembre de 2010, tocando con sus propias fechas en Liverpool, Leeds y Northampton.